Dipende da chi è il tuo mantainer. Supponiamo che sia (solo per fare un esempio) register.it.
Per "far risiedere tutto sul tuo server" devi modificare le impostazioni del DNS dal pannello di controllo di register.it
Ogni mantainer solitamente ti dà gli strumenti per fare questa operazione, oppure a volte basta mandare un'email al mantainer con i cambi che vuoi che siano eseguito.
Poi vabbè se non ricordo male devi crearti un a record mionome.it che punti al tuo indirizzo ip, un cname
www.mionome.it che punti all'a record di cui sopra e un mx record che punti a mail.mionome.it
Si può fare anche molto altro, chiaramente (vedi ftp, ecc.), comunque con Google ste info si trovano.
Ciao
Federico
PS: dai un'occhiata qui:
http://www.digitalpoint.com/lists/19916.html